Forex Forge

Rels Forge juntou-se a fevereiro de 2011 Status: Final Op. Abril de 2017 370 posts ATUALIZADO 23 de novembro de 2014. A Forge está fechada, mas as perguntas ainda são bem-vindas. O objetivo deste tópico é demonstrar a tradução de várias pesquisas na realidade, daí a palavra-chave Forge. O Laboratório é principalmente sobre idéias de pesquisa e teste, enquanto o Forge é principalmente sobre implementação e criação de ferramentas. Mais uma vez, 3 regras de regras simples para a participação deste tópico permanecem iguais às do Laboratório, mas com uma recomendação adicional: 1-Nenhum indicador será lançado. Nenhuma quantidade de solicitação vai me fazer soltar qualquer coisa. Depende de mim decidir o que eu gostaria de divulgar ao público, e não a ninguém. 2-Esteja preparado para o não convencional. Se você achar que esses métodos não são para você, fique fora desse tópico. Lembre-se de que muitas vezes eu sou forçado a escrever em forma de ponto, pois há muitas coisas para expor. 3-Considerar o racional, o contexto e o fundo das ferramentas antes de comentar. Se você tem sua própria ferramenta que é apoiada por pesquisa real, então você merece uma chance de comentar. Afinal, esta é uma forja virtual, então não assuma que todas as ferramentas encontradas aqui funcionam como estão. É altamente recomendável que você crie suas próprias ferramentas também. Recomendação: tente ler e passar o seu próprio tempo no seguinte para obter informações suficientes sobre o que está sendo tentado. Confie em mim. Isso ajudará, pois não há nenhum ponto em responder a certas questões, se forem respondidas suficientemente em outros lugares. - Rels Lab e quaisquer postagens que eu tenha feito na FF até agora (há algumas publicações fora do tópico do Lab e do segmento principal do iDoubles). Qualquer novidade iDoubleStoch, o WaveTop..etc que está por aí na internet (99,9 dos seus conselhos valem a pena olhar At) - Ray Barros blog (tradingsuccessblog), videos (vimeochannels639659) e o livro Nature of Trends - MasterForex-vs work (masterforex-v. su) Inscrito em fevereiro de 2011 Status: Final Op. Abril de 2017 370 postagens Os mercados se movem de estado para estado. Nós já estabelecemos isso no tópico anterior, além de haver uma vantagem quando seguimos o preço dessa maneira. IMO a melhor maneira de capturar isso é indicador de balanço. Isto significa que se deve ter um bom entendimento básico sobre como (a maioria) indicadores de balanço realmente funcionam. Por conta de velas, é óbvio que há apenas tão poucos extremos de preços marcados pelo indicador de balanço. Estatisticamente falando, cai em torno de 5-10. Isso significa 90-95 do tempo, deve-se seguir a direção da linha definida pelo indicador de balanço, seguindo, portanto, a tendência. A principal queixa dos indicadores de balanço é que eles repintam demais e todo extremo é um sinal para tentar reverter o comércio. Esse é o ponto, em vez de estar errado e tentar reverter o comércio 90-95 do tempo. O balanço atual irá repintar 90-95 de tempo, de modo que se possa acompanhar corretamente o momento e a direção atuais da tendência. No entanto, a IMO há três outros problemas que são muito menos entendidos pela maioria dos comerciantes da ZZ (eu digo isso porque não vejo nenhum estudo existente sobre isso em qualquer lugar com explicação clara, além de Ray Barros, que explicou indiretamente isso). 1 - As caixas cinzentas são áreas de congestionamento de preços, antes do balanço girar a direção da linha e momentum, comparando a uma pequena ruptura. Se o balanço atual parece terminar e um pretende reverter o comércio, é melhor esperar a viragem básica e negociar sua ruptura. Isso significa que a vantagem de 90-95 cai para cerca de 70, mas ainda é uma vantagem substancial. Além disso, considere que isso também significa que o indicador de balanço em si é uma boa maneira de encontrar essas áreas de congestionamento de mini-preços levando a uma pequena tendência de breakout mais tarde. Congestionamento esprema o estado do mercado também. Isso também significa que o indicador de balanço com essas caixas cinzentas marca o que já entendemos, que o preço se move de um estado para outro, mesmo em uma escala menor. Ray Barros chama esse tipo de análise MTF como 1 ° e 2 ° prazos inferiores. I60.tinypic3498e2b. png 2 - Existem casos em que o giro do turno não produz um impulso suficiente e o preço não consegue avançar. Felizmente, estes acontecem 15-20 de tempo e a compreensão básica dos estados de mercado em uma escala maior irá dizer-lhe quando isso é mais provável que aconteça. I59.tinypic34e4yfr. png 3-Compreensão dos estados de mercado, aplicada tanto para escalas mais altas quanto mais baixas. Também irá dizer-lhe onde é o lado mais seguro do viés (neste caso, para baixo) para trocar este mini breakout, porque o estado de compressão (amarelo) do preço é temporário e pode mutar no estado de tendência (verde). As quebras de chave a seguir são marcadas por caixas de laranja e prata. I57.tinypic1pjpyu. png 2-Os gráficos convencionais baseados no tempo são apenas movimentos de preços compactados. E se você quisesse trocar os movimentos dentro diga, um gráfico D1. Em seguida, você precisaria usar um prazo menor do que D1 para trocar os movimentos, por exemplo. H1 ou M15. De uma perspectiva de eficiência de piptime, o significado de obter o máximo de pips dentro do menor período de tempo não é o que todos nós parecemos querer Eu fiz inúmeros estudos no passado para determinar qual é o período de tempo mais eficiente para assistir e as respostas variam em como Volítilhar o instrumento é. por exemplo. EURJPY é realmente. Eu deixei de lado mais um passo em relação a PTe, é preciso comparar os resultados com o quão bem ele faz contra Time Progression. por exemplo. M1 - gt M5. Se estamos usando o M1 como base, os resultados para o M5 deverão ser 5 vezes maiores, para ver como o preço do Fasts Low decai ao longo do tempo. Traderbrainsaverage-. De horários Existem 3 tipos de estudos PTe, pode-se fazer PriceTimeSpeedVSTimeProgression VolumeDensityVSTimeProgression HighLowRangeVSTimeProgression, a fim de ajudar a identificar o melhor prazo e o melhor cronograma, de forma a atingir objetivamente um contexto geral suficiente para a análise MTF. Os resultados recentes encontrados são interessantes. De 2 a 3 anos, achei que W1 era o período de tempo mais importante para o contexto. As coisas mudaram nos últimos 12 meses. Que o mercado está se tornando muito mais saturado eo tempo de MN1 está tentando assumir a W1 como o melhor contexto. Eu acho que W1 ainda está bem, você ainda achou MN1 bastante errático. Além disso, apesar do aumento da densidade de volume, o MN1 ainda não conseguiu assumir o W1 quando se trata do preço. Mas pelo menos está tentando. Talvez o W2 seja um bom compromisso. Bom trabalho. Certifique-se de envolver todos os períodos de tempo relevantes para o seu horizonte de eventos de lucro esperado para cada comércio. Ou seja, certifique-se de que sua análise abrange os prazos que são pequenos o suficiente e suficientemente grande para ser relevante para a duração média de cada troca que você faz. Se você é um comerciante de posição de Swing ou Long Term, usando barras de dados semanais, mensais, anuais ou mesmo múltiplas, tais como barras de 2 anos ou 3 anos (você pode ter que construí-las por conta própria ou usar um indicador personalizado com precisão Produz prazos personalizados). Como comerciante intra-dia, certifique-se de incluir todos os quadros de tempo mais baixos e quadros de tempo mais altos até e incluindo o período de tempo mensal. Esta é a OMI como identificar as mudanças do mercado estatisticamente. Portanto, não acredito em nada como o melhor prazo para trocar o seu todo relativo, mas há um certo intervalo que é preciso tomar nota. Além disso, o melhor intervalo de tempo mais baixo tende a alternar entre M1 (a base), M5, M15, M30 (ver 1ª imagem). Portanto, acho que o meu melhor é que as configurações de contexto permaneçam as mesmas, mas eu tomaria nota para executar este teste novamente em torno do próximo ano fevereiro. M1 Maior prazos. W1 No. Desde que nunca fui um codificador de cabeça para baixo, quando eu iria alternar entre gráficos excel e MT4 para pesquisar, eu precisava de algo com uma longa e fluente referência visual sobre histórico de preços profundos quando eu estava fazendo pesquisas usando gráficos MT4 , De onde veio o OS1. Eventualmente, encontrei produtos como iExpertAdvisor e Molanis, ambos IDEs visuais para criação de EA. OS1 tornou-se uma parte fixa do sistema depois de um tempo OS1 não está conectado matematicamente ao gráfico TAC-TCD. São dois conceitos distintamente separados. Uma é uma média móvel que inclui alguns ajustes matemáticos da minha parte para produzir uma visão de longo alcance da história do mercado. O outro é baseado em um tipo diferente de base de análise técnica que eu referencia como Trajectórias e Vetores, mas que não são clássicos (física e matemática) em definição. As trajetórias são o que compõe a maior parte de todos os meus desenhos de indicadores e os chamados indicadores de classe Delta. O gráfico do TCD que postei só foi exibido porque um membro aqui indicou que ele estava seguindo meu trabalho por alguns anos e ele postou uma planilha do Excel com nomes de indicadores muito anteriores que criei há muito tempo. É assim que eu sabia que eu poderia publicar um gráfico TCD, e não seria muito estranho para ele - embora possa ser algo que ele não criou ainda para si mesmo. Os dados que você vê nesse gráfico, não foram discutidos neste tópico e não são retirados das entradas do indicador B2i ou OS1. Esses são Delta Class Indicators e são completamente diferentes. Eu mencionei e até mesmo forneci a estrutura lógica para criar a versão protótipo do Indicador de Vega distinto, mas não tenho certeza se as pessoas seguiram essa postagem. Eu também disse que eu trabalharia com um desenvolvedor MQL para incluir o Distinct Vega em um indicador B2i, se eles pudessem obter o indicador B2i para trabalhar em todos os quadros de tempo com as entradas variáveis ​​apropriadas (parâmetros), então o indicador era suficientemente flexível para realmente Seja útil para as pessoas. A natureza do universo é o caos. O que deu ao universo a estabilidade física foram a força forte, força fraca, eletromagnetismo e gravidade. A natureza dos mercados financeiros é um caos. O que deu estabilidade aos mercados financeiros (acredite ou não) é medo, ganância e participação suficiente no mercado, também conhecido como volume. Essas três coisas estabilizam o preço na medida em que a volatilidade do mercado se torne um risco aceitável, pois o medo ea ganância trabalham juntos na mente dos participantes do mercado, mantendo o preço em cheque rotineiramente e proporcional a uma determinada quantidade de volume. Quando apenas uma dessas três forças estabilizadoras fica fora de controle, o mercado retorna à sua condição natural de caos. Então, o equilíbrio real seria antitético para os mercados financeiros e só poderia ocorrer em duas condições: Volume zero ou Igualdade tanto do medo como da ganância. Em ambos os casos, não ocorre negociação, o preço encontra equilíbrio real e o mercado morre por uma morte dolorosa. O preço simplesmente pára de se mover. É por isso que eu mudei minha visão sobre a média móvel há muito tempo e comecei a abordá-la como uma quantidade vetorial com velocidade e magnitude, onde o componente de velocidade é medido no ângulo de descida ou subida, para cima ou para baixo na escala de preços . Isso acabou por me fazer usar apenas um Double MA, onde ambos os cálculos são considerados uma única dimensão média. Isso permite que a magnitude do MA seja expressa pela distância entre ambas as linhas. Com esse arranjo, então, posso calcular uma forma de quotgravidade entre as duas linhas onde a força gravitacional é direcional proporcional ao produto de ambos os valores MA e inversamente proporcional à distância do quadrado entre eles. Assim, aos meus olhos, o preço se torna equivalente a um corpo em órbita sobre sua estrela, o MA. Em seguida, entramos no que eu chamo de Orbital Mechanics of Price, que é um pouco além do alcance desse tópico, mas obviamente envolve OS1 e explica o meu ajuste do cálculo de MA de rotina. Essencialmente, vejo o OS1 Double MA como um tipo de sistema de estrela binária onde as órbitas de preço desse sistema. Mas, novamente, estamos ficando bem além da intenção desse segmento específico. Então, enquanto eu entendo o que você pode significar pelo equilíbrio, por razões que vão muito além do alcance desse tópico, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente sobre o que o MA realmente significa em relação ao preço. Mas, eu acredito que eu entendo a idéia de compradores e vendedores concordar com um determinado nível de preço e como um único MA pode ser visto por alguns como esse nível. No entanto, você pode verificar rapidamente isso simplesmente agarrando o indicador Guppy GMMA MT4 (google it) e carregando isso em qualquer gráfico. Fazer isso revelará que o que é considerado cotejável no preço em um momento, é rapidamente alterado no próximo momento. Assim, o conceito de equilíbrio como sendo aquele quotplacequot ou quotlevelquot no mercado onde a maioria dos participantes cotagene no quotpricequot muda rapidamente a definição e os preços arrastam através dos níveis de Guppy com quase todos os carrapatos, como mostra o seguinte gráfico: Guppy GMMA Sim, OS1 e B2i são exatamente como Diferentes uns dos outros como sorvete de baunilha e bolo de chocolate. Eles são ótimos juntos, mas são criações completamente diferentes. Quotcome com um ciclo agregado e otimizado de pressão interna VS comportamento de pressão externa. quot Densidade Probabilidade. Quando você localiza essas agregações repetindo-se na história e resultando em movimento no preço em uma determinada direção, então você descobriu um Padrão de Probabilidade de Densidade. Isso é chamado Delta StealthTrading e poucos podem fazê-lo corretamente. É realmente bom vê-lo no caminho certo. É tão furtivo que deveria ser ilegal. Os resultados são muitas vezes apenas como ter informações privilegiadas antes que o movimento aconteça. Muito sigiloso. Bem, essa foi provavelmente uma das melhores somações de como usar Deltas que eu vi alguém escrever até agora. Aparentemente, você obtém o conceito bastante bem e está olhando nas direções diretas ao fazer as perguntas certas em seu trabalho. Isso resume bastante o jogo Delta. Trata-se de encontrar os locais que contêm a maior densidade de probabilidade em todos os cronogramas relevantes usando indicadores baseados em Delta. Essa é a totalidade do jogo em poucas palavras. Bem somado. Sim, esse é o limite da minha demonstração pública do assunto também. Indo mais longe do que sua soma entra em território proprietário. O objetivo era levar as pessoas para onde você estava em sua compreensão das perguntas certas para se perguntar. O resto é para eles descobrir seu próprio caminho para usar o conceito Delta para sua vantagem. Fico feliz em ver alguém realmente receber o conceito e fazer as perguntas certas. Bem feito Se eu ainda estivesse treinando de proteção, com base nesse somatório, provavelmente teria sido suficiente para você escolher. Naquela época, eu só selecionava pessoas que podiam demonstrar que entendiam o conceito e os problemas que tinham de ser solucionados. No entanto, não faço mais treinamento pessoal. Mas, o que é realmente importante é que você agora conhece o problema que precisa ser resolvido e que é mais de metade da batalha. Parabéns É bom ver alguém realmente entender uma nova filosofia comercial que você tem tentado compartilhar com as pessoas há anos sem perder a loja inteira. Agora, você entende por que isso não é uma análise técnica padrão. O experimento quot1 pipquot é extremamente útil para quase todos que o tentaram. E de perspectivas completamente diferentes. É muito barato descobrir tanto e potencialmente lucrativo. Negociar por apenas 1 pip é difícil Eu recebi dezenas de e-mails de comerciantes que tentaram o experimento e me disseram seus resultados e suas reflexões. Quase todos relataram o quanto era mais difícil conseguir um pip do que pensavam anteriormente. (Lembro-me do recente post de um questionário sobre o quanto poderia ser difícil. Eu fiz esse experimento antes de mim e posso atestar tudo o que TheRealThing disse aqui. Especialmente nesta parte Você terá espancado a empresa comercial que se espalha qual a média de um pip ou mais e Terá aprendido a importância da identificação da tendência predominante. Você achará que, mesmo buscando ações de preços congestionadas para a obtenção de negociações rápidas de 1 pip, é uma brigada de tempo esperando para sair. 1 pip breakout é um conceito muito simples mas importante quando se trata de Usando o indicador de balanço. Sabendo que um indicador de balanço rastreia o impulso e a direção, ter uma identificação correta da tendência prevalecente pelo menos 70 a 90 do seu lado é útil. Perdoe-me, mas eu sei exatamente do que estou falando. Não há nada de suspeito sobre a reivindicação . Isso também é por isso que eu disse. A única questão que resta aqui é a quantidade de 95 que continuará com o comprimento. Você pode se surpreender de que 1 sistemas pipper possam realmente atuar como suporte Er se desencadeia como um bom começo, com uma vantagem básica de 80. As linhas de aqua são as linhas-chave que os balanços têm que quebrar antes de cometerem uma direção da linha inversa. As linhas de aqua estão em vigor, as caixas cinza aqui, exceto que as linhas de aqua mostram 2 a 3 camadas de linhas-chave, enquanto as caixas cinzentas mostram apenas 1 camada. Camadas que implicam períodos de MTFMPF usados, p. 5 balanço de período 25 balanço de período 125 balanço de período. I60.tinypic3498e2b. jpg Portanto: i58.tinypic11tpd8o. png 1. Para um MTFMPF de 3 camadas, existem 3 linhas-chave que devem ser quebradas antes de todos os 3 se comprometerem a uma direção da linha de sentido oposto. 2. E todas as 3 linhas-chave caem aproximadamente em torno do mesmo nível. 3. E já estabelecemos que pelo menos 70 de tempo, o preço continuará a avançar após o intervalo de linha. (Embora as estatísticas difíceis digam 89, eu escolhi ser conservador) 4. Também definimos uma quebra de linha como 1 pip breakout. 1 2 3 4 Quando eu decidi resolver o tempo, fiquei surpreso com o seguinte 1 - Há muitos conjuntos de cronogramas a serem considerados. por exemplo. Ray Barros usa a regra x5 aproximada para construir seus prazos, já que temos 5 dias por semana. por exemplo. H1, M290, D1, W1, MN1 No entanto, os prazos não-padrão existem e a regra x5 parece não se aplicar a todas as situações. Os prazos também podem ser subconscientemente aplicados pelas empresas de software de negociação. Sempre me perguntei por que MT4 usa M1, M5, M15, M30, H1. Etc, o que não obedece à regra x5 que Barros possui. Há tantos intervalos de tempo para explorar que não tenho ideia por onde começar. Portanto, o que tentei fazer é reduzir o número de vetores a serem explorados para os principais. Eu defino os pontos-chave como swing alto e baixa. Nada sobre abrir e fechar. Talvez o meu problema seja que eu não entendi o significado de abrir e fechar o suficiente - Por que estamos tentando mapear e modelar o mercado usando fractals, que são de progressão geométrica, mas a ordem dos gráficos baseados no tempo convencional (M1, M5, M15 , M30 ..) não estão em progressão geométrica ou mesmo sequenciação de fibonacci (M1, M2, M3, M5, M8, M13, M21, M34, etc.) Imagine isso para um MTFMPF de camada N. Imagine que as camadas não são 5 período - gt 25 período - gt 125 período. Etc, mas 1,2,3,4,5,6,7,8 e assim por diante até atingir N Atualizado o indicador para mapear automaticamente os níveis de preços mais importantes progressivamente. Posso ver, por exemplo, que as linhas horizontais amarelas são os níveis com a maioria das ocorrências e que o preço pode ser atraído por elas mais do que as ocorrências menores, mas não tenho certeza do que esses níveis representam em relação aos balanços ou quadros de preço. As possibilidades que considerei acabar sendo erradas depois de alguma observação. Então, o que essas estatísticas representam. EDIT: Eu assisti o video da tela, mas não me ajudou ainda a conseguir isso. Eu só notei o up e dn mudando no canto superior esquerdo e os níveis de atualização quando o balanço repintar ou que um novo balanço é desenhado. Assim sendo. 1. Para um MTFMPF de 3 camadas, existem 3 linhas-chave que devem ser quebradas antes de todos os 3 se comprometerem com uma direção da linha de sentido inversa. 2. E todas as 3 linhas-chave caem aproximadamente em torno do mesmo nível. 3. E já estabelecemos que pelo menos 70 de tempo, o preço continuará a avançar após o intervalo de linha. (Embora as estatísticas difíceis digam 89, eu escolhi ser conservador) 4. Também definimos uma quebra de linha como 1 pip breakout. 1 2 3 4. Imagine isso para um MTFMPF de camada N. Imagine que as camadas não são de 5 períodos. 1234 Para este também, devo admitir que estou confuso e que meu pequeno cérebro não sabe o que fazer com ele. Digamos que estamos no nível de preço decisivo (se o preço for 1 pip baixo, ocorre a ocorrência de 1pip e as 3 mudanças diminuem a direção). Eu estou dividido entre duas coisas (provavelmente são suposições erradas, já que a reação não está clara em minha mente, espero que alguém me corrija): - Podemos jogar o breakout e ter 70 probabilidades de obter 1 pip lucro se o breakout Realmente ocorre. (Já que 70 de preço de tempo continuarão a avançar após o intervalo de linha) - Mas também, talvez possamos tocar a inversão, com uma parada muito pequena para uma boa recompensa. Como o breakout ainda não ocorreu, o balanço ainda é Up, há mais probabilidades (se não tomarmos nada em consideração) para que o balanço continue do que parar, então eu posso entrar em uma ordem de compra com 1 parada de pip por exemplo A fuga do balanço atual como alvo. (Escrevendo, parece um pouco estranho, mas quem sabe). Pensei em fazer a minha pergunta aqui. ) Não tenho certeza de como ler os níveis de preços que o seu gráfico mostra: posso ver, por exemplo, que as linhas horizontais amarelas são os níveis com a maioria das ocorrências e que o preço pode ser atraído por elas mais do que as ocorrências menores, Mas não tenho certeza do que esses níveis representam em relação aos balanços ou quadros de preço. As possibilidades que considerei acabar sendo erradas depois de alguma observação. Então, o que essas estatísticas representam. Você acertou. Os percentagesstats são apenas contra camadas N, dependendo do tipo de nível. Eu já revelei o único (1) tipo de nível nos últimos posts, que é o nível de rotação do turno. Eu chamo de CurrSwingPostBreakoutTurnLevels 1234 Para este também, devo admitir que estou confuso e que meu pequeno cérebro não sabe o que fazer com ele. Digamos que estamos no nível de preço decisivo (se o preço for 1 pip baixo, ocorre a ocorrência de 1pip e as 3 mudanças diminuem a direção). Eu estou dividido entre duas coisas (provavelmente são suposições erradas, já que a reação não está clara em minha mente, espero que alguém me corrija): - Podemos jogar o breakout e ter 70 probabilidades de obter 1 pip lucro se o breakout De fato ocorre. (Como 70 do preço do tempo. Rel, como alguém que está usando zig zag extensivamente, você pode me dizer seus pensamentos sobre este indicador. Mql5encode7050 Eu joguei com ele um pouco, mas não muito. Eu nunca usei zig zags antes . É algo que complementaria seu trabalho ou lixo. Também eu adoraria entender seus gráficos um pouco mais. Eu obtive o essencial, mas você pode explicar todos os números de percentuais à direita, por favor. É a frequência dos preços distribuídos em N bares. Agradecimentos Para responder a sua pergunta em ziguezague: sim. Zig zags e ondas como eu as entendi é o princípio central por trás de todo esse trabalho. Algumas das principais questões são: 1. Como você pode saber se os ziguezagues estão identificando corretamente os pontos de extremidade do balanço a . O que conta como quotcorrectquot qual das seguintes 2 imagens quotcorrectlyquot mapeia o preço 2. Existe uma maneira de prever onde a onda irá no momento (ponto final) e onde a próxima onda irá fazer perguntas simples e procurando uma resposta simples. O processo para Chegar a esse ponto muitas vezes não é tão simples. Alguns dos trabalhos que estão sendo exibidos aqui, por exemplo, estão mostrando possíveis zonas de importância que você pode pensar de várias formas: resistência de suporte, gravidade de pushpull, quottrap zonequot e quotlaunch padquot points, etc. Imagens anexadas (clique para ampliar) Rel, as Alguém que está usando o zig zag extensivamente, você pode me dizer suas opiniões sobre esse indicador. Mql5encode7050 Eu joguei com ele um pouco, mas não muito. Eu realmente nunca usei zig zags antes. É algo que complementaria seu trabalho ou lixo. Naquela época, eu ainda estava procurando por padrões, talvez coincidindo com minhas primeiras versões de trabalho, talvez isso tivesse se tornado útil. Agora é apenas uma coisa que eu não acho que eu iria olhar mais. Não vou chamar isso de lixo. Eu simplesmente chamo de evolução que o meu trabalho só melhora cada dia, melhorando a precisão, evitando armadilhas de ajuste da curva de otimização excessiva. É definitivamente não é fácil projetar algo desse nível, mas acho que tenho algo agora. Mas para quem quiser alguma idéia básica como um começo, sim, acho que é muito útil para sua própria pesquisa. Os padrões que este indicador procura são de uma única dimensão, de uma única camada e mutáveis. Isso é bom, até que se perceba que o preço e o tempo são multidimensionais e multi-camadas. Isso não significa o que o indicador é inútil. Para entender como o preço se move em uma base multidimensional, IMO deve, pelo menos, saber como o preço se move em uma única dimensão 1. Heres uma imagem para nos ajudar a entender o que eu tinha observado com cuidado e detalhes no fio de laboratório i58.tinypic6ga06o. png Todo o meu trabalho antigo é os balanços de uma única dimensão e os padrões observam o padrão de tendência 1-2-3 à esquerda. Concedido, há muito aprendizado e valor de usabilidade lá. Mas para medir verdadeiramente esses movimentos, é preciso considerar todas as dimensões da força e do efeito no trabalho, que geram essas mudanças e padrões. O padrão à direita parece exatamente o mesmo que o esquerdo, mas as forças no trabalho que impulsionam a criação deste padrão são diferentes, especialmente para o 2º e 3º balanço. Com isso, com o que o iDoubleStoch recentemente deu. Eu pensei que eu precisaria evoluir meu trabalho ainda mais, daí abriendo o fio da forja. Também adoraria entender seus gráficos um pouco mais. Eu consigo o essencial, mas você pode explicar todos os números de porcentagem à direita, por favor, é a frequência dos preços distribuídos em barras N. Obrigado. É a freqüência de quebras de linha que já aconteceu em N camadas de balanços, denominadas CurrSwingPostBreakoutTurnLevels. Para um único turno girar sua direção, ele deve quebrar sua própria linha para se comprometer com a direção oposta (explicada nas postagens anteriores) Naquela época, eu ainda procurava padrões, talvez coincidindo com minhas primeiras versões de trabalho, talvez isso Teria se tornado útil. Agora é apenas uma coisa que eu não acho que eu iria olhar mais. Não vou chamar isso de lixo. Eu simplesmente chamo de evolução que o meu trabalho só melhora cada dia, melhorando a precisão, evitando armadilhas de ajuste da curva de otimização excessiva. É definitivamente não é fácil projetar algo desse nível, mas acho que tenho algo agora. Mas para quem quiser alguma idéia básica como um começo, sim, eu suponho. Sobre Resultados de Pesquisa YP - O Real Yellow Pages SM - ajuda você a encontrar as empresas locais corretas para atender às suas necessidades específicas. 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